Gocapital.ru

Мировой кризис и Я
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Понятие графика в техническом анализе

Понятие графика в техническом анализе ценных бумаг

Что представляет собой график движения цен? На графике по горизонтальной шкале откладывается время, а по вертикальной — показатели цены.

Столбиковые и свечевые графики

Столбик и свеча являются отображением 4-х типов цен за период. На столбике минимальная цена является нижней точкой, максимальная цена — верхней точкой, цена открытия отображается с левой стороны столбика, а цена закрытия — с правой стороны столбика. Свеча бывает двух типов — бычья и медвежья. У бычьей свечи цена закрытия находится выше цены открытия, максимальная цена является высшей точкой свечи, а минимальная — нижней точкой свечи. Для наглядности, бычьи и медвежьи свечи отличаются по цвету. Столбиковые графики состоят из столбиков, свечевые — из свечей. Отличие между ними заключается в том, что свечевые графики более наглядны, так как в периоды, когда рынок растёт, график будет более насыщен зеленым цветом из-за преобладания зелёных свечей, а когда падает — график будет красный.

На рисунке представлены три дневных графика ОАО «Газпром» в отображении барами, свечами и линиями.

Анализ может проводиться по всем четырем ценам или по какой-нибудь одной. Как правило, берется цена закрытия, поскольку считается, что она отражает динамику всего торгового дня. Бар может отражать движение цены за какой-нибудь временной промежуток внутри торгового дня (например, 5-минутный, 15-минутный или получасовой), за день, неделю, месяц, квартал или даже год.

В форме гистограммы может указываться объем. Объем отражается на графиках всех ценных бумаг Чем выше значение гистограммы, тем больше в этот день был объем торговли.

Объем отражается на графике в виде столбиков (гистограмм), реже — в виде линейного графика, построенного по максимумам.

Логика цен на столбике-баре

Рассмотрим логику выбора цен, указываемых на баре. Почему обычно оценка дня производится по цене закрытия? Ведь это может быть единственная сделка, отличающаяся по цене от всех остальных сделок дня. О чем говорят цена открытия и две другие цены? Как еще можно посчитать представительную цену дня?

Начнем с последнего вопроса. Можно взять среднюю величину всех четырёх цен как среднюю арифметическую, средневзвешенную по количеству сделок, количеству проданных-купленных ценных бумаг. Рассмотрим подробнее эти четыре цены.

Для анализа рассмотрим состав участников торговли ценными бумагами

Инсайдеры

Инсайдеры — это директора, сотрудники офисов или владельцы более 5 % капитала компании, акции которой торгуются на бирже, и имеющие доступ к внутрифирменной информации. Если позади крупных продаж или покупок акций стоят инсайдеры (а торгуют, естественно, представляющие их брокеры), то на это могут быть две причины. Первая — нехватка наличных денег. Вторая, более вероятная, — они узнали хорошие или плохие новости. Поэтому такой сигнал — предупреждающий. Если инсайдеры покупают, сомнений быть не может: они владеют позитивной информацией благодаря своему знакомству с компанией. Следовательно, один взгляд на сделки инсайдеров мог бы дать больше информации, чем любые прогнозы. О транзакциях инсайдеров регулярно сообщается в специальных изданиях, таких, как “Wall Street Journal”. В России закон об инсайдерской информации пока не принят, что мешает выявить среди продавцов и покупателей таких лиц.

Брокеры и дилеры

Члены фондовой биржи — брокеры и дилеры. Это профессионалы, наиболее чутко улавливающие движение рынка. Эта группа «живет» в рынке и преуспевает лучше других рыночных участников. Поэтому отслеживание их сделок позволит улучшить ваше продвижение вперед.

Особенно эффективно применять здесь следующие индикаторы:
— если большинство продаж совершается членами фондовой биржи, это означает, что рынок идет вниз;
— если, с другой стороны, они проводят небольшое количество коротких продаж, предполагается подъем рынка.

Крупные спекулянты

К дилерам примыкает ещё одна группа участников рынка — крупные спекулянты, которые зарабатывают на спекулятивных сделках при подъёмах и падениях рынка. Они также достаточно проницательны, и, зачастую, являются профессионалами.

Виды графиков в техническом анализе с примерами (фото)

Технический анализ в бинарных опционах подразумевает под собой то, что трейдер будет изучать и исследовать ценовые графики. Соответственно, вид графика не один, ведь каждый человек стремится к тому, что ему было комфортно отслеживать изменения котировок нужных активов.

На сегодняшний день есть много видов отображения ценовой линии, но есть три главных вида графиков:

Ниже будет разъяснение по каждому из этих графиков, а уже дальше вы сами решите, с каким из них работать. К слову, вы можете протестировать каждый из них здесь же, на странице с живыми графиками.

Любой график разбит на определенные временные отрезки (таймфреймы), между которыми можно переключаться. Выглядят они следующим образом:

  • М1 – 1 минута;
  • М5 – 5 минут;
  • М15 – 15 минут;
  • М30 – 30 минут;
  • Н1 – 1 час;
  • Н4 – 4 часа;
  • D – 1 день;
  • W – 1 неделя;
  • MN – 1 месяц.

Каждый период означает часть линии графика, например, на свечном графике с таймфреймом М1 — каждая свеча будет равняться одной минуте.

Новейшие платформы могут давать доступ и к другим таймфреймам, к примеру, 2 минуты либо 12 часов. Также там используются следующие виды графиков:

Однако, это довольно частные виды графиков, которые широкого распространения не получили. В целом же любой рынок мира базируется на трех основных графиках, где таймфрейм, например, М5, обозначает, что каждая свеча или бар формируется на экране за 5 минут.

Линейные графики

Линейный график можно назвать самым простым видом, к тому же, он считается основным. Отображается его история посредством линии, которую формирует изменение цены. На графике показывается цена закрытия каждого интервала. Такой вид идеально подходят для краткосрочных сделок на бинарных опционах.

График с барами уже несколько сложнее линейного, потому как дает больше информации для трейдера. Если в предыдущем отображалась только цена закрытия, то здесь бары показывают также цену открытия. Кроме того, на графике видны точки максимума и минимума, которые еще называют верхними и нижними экстремумами.

  • High, H (Хай, точка на самом верху бара) – место, до которого цена может вырасти, называется максимумом.
  • Low, L (Лоу, точка внизу бара) – место, до которого цена может опуститься, называется точкой минимума.
  • Open, O (штрих слева от бара) – цена, по которой бар открылся.
  • Close, C (штрих справа от бара) – цена, на которой бар закрылся.

Японские свечи

График японских свечей по праву считается самым продвинутым и популярным во всем мире. Более того, он наиболее информативен из всех.

Свечи показывают то же самое, что и бары, однако дополняют эту информацию еще и данными о направлении рынка, то есть, о том, какой сейчас тренд. Цвет свечи показывает, какие сейчас на рынке настроения: бычьи или медвежьи. Так, на бычьем рынке свечи либо зеленые, либо белые, а на медвежьем – красные либо черные.

К слову, график с барами тоже может иметь различные цветовые вариации, как и свечной. Однако, в таком случае его уже трудно назвать классическим. Сделано это больше для удобства, потому как в тех же США трейдеры предпочитают пользоваться барами вместо свечей.

На основе вышеприведенных графиков было придумано огромное количество стратегий, часть из которых желательно применять на каком-либо определенном типе графика. К примеру, стратегия Голова и плечи используется со всеми видами графиков, а стратегия Доджи — только со свечными. Но, как показывает практика, трейдеру стоит испробовать все виды графиков, чтобы подобрать вариант под себя и свою торговую систему.

Законы технического анализа для начала торговли на бирже

Технический анализ — это анализ изменения цен по графикам с целью определения направления движение цены в будущем. В основе ТА используется 3 источника информации: цены, объемы торгов и время. В отличии от фундаментального анализа, в теханализе нет информации о причинах поведения цен. Он уже учитывает движение цены в ту или иную сторону и на основании определенных выявленных закономерностей в прошлом позволяет с большей долей вероятности выявить наступления определенных событий, а именно роста или падения цен в будущем. У ТА есть как много сторонников, зарабатывающих на рынке, так и много противников, утверждающих, что ТА — это лженаука, придуманная лентяями, не желающим проводить детальное изучение и анализ финансовых активов.

История возникновения

Технический анализ зародился в Японии еще в 16 веке. Родоначальником его принято считать Мунехиса Хома, представителя старейшей японской династии купцов. Тогда в Японии основным товаром, торгуемым на бирже, был рис. Мунехиса настолько тщательно подошел к вопросу торговли, что изучил всю динамику изменения цен за последние сто лет. В результате им были выведены определенные закономерности поведения цен в тех или иных условиях. На основании своих исследований была выведена система торговли, которая приносила ему баснословные прибыли и помогла стать в кратчайшее время самым богатым человеком в Японии. Оценив его заслуги, император присвоил ему титул самурая и назначил его своим личным финансовым советником.

Читать еще:  Риск рыночной ликвидности это

Широкое распространение его метод торговли и анализа рынка получил после издания им книги в 1760-х годах, положивший начало методу японских свечей, который успешно применяется не только в Японии, но и во всем мире. В Европе о японских свечах узнали только в конце 19 века.

Родоначальником классического технического анализа на Западе принято считать Чарльза Доу, одного из основателя популярных индексов Доу-Джонса, в то время работавшего главным редактором журнала Wall Street Jornal. В 1890-м году в журнале был опубликован цикл статей о возможном предсказывании поведения цен на основании определенных закономерностей. Доу были описаны принципы, на основании которых можно было вступать в сделку на продажу или покупку с пониженным риском.

Примечательно, что широкую известность теория Доу получила только после его смерти.

Начало расцвета технического анализа принято считать конец 70-х прошлого века, с приходом компьютерных технологий, когда упростился анализ графиков и их построение.

Если раньше игрокам, использующим ТА, приходилось вручную на листке бумаги рисовать графики и проводить расчеты, то использование возможностей компьютерной техники максимально упростило эту работу. Именно эта простота анализа и дала толчок развития в массы. В итоге, практически любой трейдер, изучив основы ТА буквально через несколько дней, мог считаться специалистом по тех. анализу и выдвигать свои гипотезы о дальнейшем поведения цены в будущем.

Законы или постулаты технического анализа

В основе технического анализа заложены 3 главных правила:

1. Рынок учитывает все

В основе заложен принцип, что все события (экономические, политические, психологические) уже учтены в цене. Не важно по каким причинам идет рост, главное что эти причины толкают цену вверх и значит нужно принимать сторону большинства, а не идти против рынка.

2. История повторяется

Основано на обыкновенной психологии и массовом поведении людей в определенных ситуациях. Зная как реагировали люди в прошлом при возникновении той или иной рыночной модели, можно с большей долей вероятности предположить, что в будущем в той же ситуации они поведут себя аналогично.

3. Движение цен подвержено тенденциям

Когда идет направление движение цен в одну сторону, то логично идти вместе с ним. Когда спрос превышает предложение идет повышательная тенденция (восходящий тренд), в противном случае имеет место быть понижательная тенденция (нисходящий тренд). Исходя из этого постулата вытекает два следствия:

  • Тренд, в каждой своей точке, с большей вероятностью будет продолжаться, чем изменит свое направление на противоположенное.
  • Тренды не бывают бесконечными и рано или поздно заканчиваются

Поэтому одной из главных задач ТА — это определение начала зарождения и окончания тенденции.

Что изучает технический анализ

В основе тех. анализа лежит несколько разделов или инструментов, изучение которых дает возможности трейдеру делать предположении о дальнейшем поведении цен.

  1. Виды графиков или способ их отображения. Наиболее широкое распространение получили 3 вида: линейный, бары и японские свечи
  2. Основные понятия, без которых изучение технического анализа не имеет смысла. Это понятие тренда, флэта, линий поддержки и сопротивления, каналы, уровни.
  3. Паттерны или модели — типовые комбинации, которые формируется на графике цен. Различают модели продолжения тренда и модели разворотной тенденции.
  4. Японские свечи — на основании набора нескольких свечей, иногда даже всего одной формируются определенные предположения о дальнейшем развитии событий.
  5. Технические индикаторы и осцилляторы. Формируются как производные от цены, времени и объемов торгов (как в совокупности, так и по отдельности) и отображаются в виде графиков, которые либо накладываются на ценовой график, либо используют отдельно в виде дополнительной информации.
  6. Торговые стратегии с использованием вышеперечисленных инструментов, позволяющие определять благоприятные ситуации для входа в сделку и выхода из нее с целью увеличения прибыли.
  7. Система управление рисками. И хотя этот пункт не входит в изучение технического анализа, он является наиболее важным. Правильно подобранное управление капиталом способно вывести практически любую торговую систему в прибыль и наоборот, непонимание риск-менеджмента убивает даже самую эффективную торговую стратегию.

Пример ТА на бирже

На протяжении последних лет акции Газпрома торгуются в канале. Верхняя граница 148-150 рублей, нижняя 125-130 рублей, которые выступают как сильные уровни поддержки и сопротивления. Конечно иногда цены пытались прорвать канал, но возвращались обратно.

Покупая у нижней планки цены и продавая у верхней трейдер мог спокойно зарабатывать на этих предсказуемых движениях. Ширина канала составляет если брать даже по минимуму 18-20 рублей. Это примерно 12-14%. За последний год можно было совершить около 5-6 таких сделок, которые принесли бы прибыли в размере 60-80% доходности.

Почему ТА так популярен среди трейдеров?

Этому способствует ряд причин:

  1. Быстрое изучение. В отличие от фундаментального анализа, на изучение которого нужно потратить много времени, освоение ТА займет всего несколько день. Основы вообще можно освоить за несколько часов.
  2. Быстрый результат. Сделки, совершаемые на основании фундаментальных показателей, обычно очень длительные. Позиция может удерживаться несколько месяцев, лет и иногда даже десятилетий. Используя только технические аспекты анализа можно добиваться видимых результатов буквально за несколько дней или даже часов. Существуют даже специальные торговые стратегии рассчитанные на совершение множества сделок в течение одного дня.
  3. Нет необходимости досконально изучать торгуемый инструмент. Достаточно всего за несколько минут провести анализ практически ЛЮБОГО графика, чтобы сделать предположение о дальнейшем движении цены.
  4. ТА применим и работает абсолютно на любых таймфреймах: месячных, дневных, часовых и даже минутных (к слову сказать чем меньше таймфрейм, тем больше на нем различного «рыночного шума», поэтому эффективность анализа на маленьких периодах снижается).
  5. Массовое использование автоматизированных алгоритмов торговли или по простому торговых роботов, которые в большинстве случаев торгуют именно используя знания из технического анализа.
  6. Массированная информация практически везде о возможности переиграть рынок во много раз используя методы технического анализа. Причем советуют совершать сделки как можно чаще. Что на это сказать? Как говорят: «Ищи кому это выгодно!». А выгодно как раз брокерам и торговым биржам, которые получают свою маленькую копеечку от каждой сделки трейдера. Поэтому чем больше сделок, тем больше прибыли. Никаких стратегий «Купил и держи!». Только активный трейдинг. Вот новички и ведутся, в надежде на быстрое обогащение.

Почему тех. анализ работает

Эффективность технического анализа объясняется достаточно просто. Огромное количество трейдеров во всем мире использующих в своей торговле именно технический анализ видят одни и те же графики, модели, фигуры, используя одни и те же индикаторы и осцилляторы. И как только появляется сигнал, который ТА трактует как сигнал на покупку, то большинство начинает покупать. В итоге цена начинает идти вверх. Если по тех. анализу нужно продавать, то многие начинают продавать, что толкает цену на дно. И чем сильнее сигнал, тем больше игроков вступают в игру.

В мире насчитывается несколько сотен (если уже не тысяч) различных индикаторов, на основании которых, можно вывести предположение о дальнейшем движении цен. И чем больше людей использует тот или иной индикатор, тем более эффективным он является. Поэтому со временем количество трейдеров размазываются по этим индикаторам, что в итоге снижает эффективность каждого.

Поэтому, наиболее эффективными считаются самые простые (но сильные) модели и всего несколько основных индикаторов, которые используют большинство игроков на рынке. Объяснение тоже довольно простое. Большинство трейдеров изучают только основы тех. анализа, которого им вполне достаточно для торговли.

Технический анализ, сродни статистики и опросам общественного мнения. Его основное назначение выявить настроение толпы или баланс сил и принять сторону большинства. При бычьих настроениях вставать в покупку, при медвежьих — в продажу. И как только баланс сил начинает меняться, выходить из сделки.

Максимальная эффективность торговли достигается при комбинировании двух методов анализа: технического и фундаментального. При фундаментальном выбираются акции, которые имеет высокий потенциал к росту и в данный момент по тем или иным причинам недооценены рынком. По техническому, нужно искать правильную точку входа в сделку, использую максимальную возможность купить данные акции по адекватной цене, в момент начала их роста.

Читать еще:  Условия принятия решений определенность риск неопределенность

За обновлениями в этой и других статьях теперь можно следить на Telegram-канале: @vsedengy.

Введение в технический анализ: графики и таймфреймы

В пятом материале спецпроекта читатели смогут ознакомиться с основными видами графиков, узнать, что такое таймфрейм, а также изучить строение японской свечи.

В техническом анализе график является основополагающим элементом. Графики представляют собой отображение изменения цен в течение определенного периода времени.

Наибольшей популярностью среди трейдеров пользуются графики японских свечей, линейные, а также гистограммные (бары).

Линейный график

Это самый простой и, пожалуй, наименее информативный вид графиков. На таком графике отображаются лишь цены закрытия за определенный период.

Выглядит линейный график так:

В таком графике линия цены формируется путем соединения точек, соответствующих ценам и времени закрытия. Основной недостаток такого типа отображения — он не раскрывает информацию о диапазоне движения цен.

Например, если выбрать дневной таймфрейм, то каждая точка на графике будет отображать лишь цену закрытия дня. Таким образом, на таком графике не видны минимумы и максимумы цены в течение дня, а также неизвестна цена открытия.

Такой график более информативен по сравнению с линейным. Бары собой представляют серию вертикальных линий, каждая из которых иллюстрирует изменение цен на протяжении определенного периода времени.

Для построения каждого отдельного бара используется четыре значения цены:

  • открытие (Open, O);
  • максимум (High, H);
  • минимум (Low, L);
  • закрытие (Close, C).

Вертикальная линия бара отображает диапазон движения цены в рамках выбранного таймфрейма. Верхняя точка отражает максимальное значение цены, а нижняя — минимальное. Левая горизонтальная линия бара означает цену открытия (O), а правая — цену закрытия.

Из преимуществ такого типа графика можно отметить, что он дает более детальное представление о движении цены в рамках определенного интервала времени. В частности, бар отображает разницу между ценой открытия и закрытия. Также при использовании этого типа графика можно получить более детализированное представление о волатильности цены (обратив внимание на разницу между максимумом и минимумом рынка). Помимо прочего, на таком графике хорошо просматриваются ценовые разрывы (гэпы).

Выглядит он так:

К этому графику можно применить большинство приемов теханализа. Например, соединив на таком графике серию последовательных минимумов или максимумов, можно идентифицировать тенденцию и построить линию тренда.

Кроме того, на графике баров достаточно удобно определять уровни поддержки и сопротивления на основании ценовых минимумов и максимумов.

Также график баров удобен при анализе торгового диапазона на основе ценовых максимумов и минимумов, с ним удобно идентифицировать моменты консолидации рынка. Например, на нисходящем тренде расширяющийся торговый диапазон (где каждый последующий бар больше предыдущего) будет сигнализировать о росте давления со стороны продавцов (медведей). Или наоборот, если каждый последующий бар меньше предыдущего, то это говорит о консолидации рынка и возможном скором прорыве цены из сужающегося диапазона.

Бары удобны, когда много данных нужно как-то уместить на небольшой площади. С другой стороны, такой график не очень хорошо воспринимается при мелком масштабе.

Именно поэтому многие трейдеры предпочитают график японских свечей.

Японские свечи

Это, пожалуй, самый популярный тип графиков в техническом анализе как традиционных финансовых активов, так и криптовалют.

Каждая свеча на нем отражает движение цены в течение определенного периода времени (таймфрейма).

Основными элементами свечи являются образующие «тело» свечи цены открытия (Open, O) и закрытия (Close, C), а также максимум (High, H) и минимум (Low, L). Последние два являются важными компонентами тени свечи.

Верхняя тень свечи — вертикальная линия, показывающая разницу между максимумом и закрытием у бычьей (зеленой) свечи и разницу между максимумом и открытием — у медвежьей (красной).

Тело свечи представляет собой прямоугольник, обычно окрашенный в зеленый или красный цвет. Последний призван различать между собой бычьи и медвежьи свечи соответственно. Иногда используется белая заливка для бычьих и черная — для медвежьих свечей.

Среди преимуществ графика японских свечей можно отметить:

  • простоту визуального восприятия;
  • информативность: по величине тела свечи можно делать некоторые выводы о настроении участников рынка. Так, большая бычья свеча будет говорить о доминировании покупателей, а медвежья — о силе быков. Свеча с очень маленьким телом (доджи) будет свидетельствовать о неуверенности участников рынка, а также о значительной волатильности;
  • тени свечей также играют роль. Например, когда преобладают свечи с короткими телами и длинными тенями, то это говорит о высокой волатильности и неуверенности большинства участников рынка.

Также несомненным преимуществом такого типа графика является то, что с его помощью достаточно легко идентифицировать тренд, а также определить потенциальные моменты ослабления тенденции и ее разворота.

Кроме того, на графике японских свечей хорошо просматриваются гэпы — ценовые разрывы, свидетельствующие о значительном изменения баланса сил на рынке. Они могут служить важными сигналами продолжения тренда или подтверждения разворота.

Таймфреймы

Как говорилось ранее, использующиеся в техническом анализе графики отражают основные изменения цены, которые произошли за определенный период времени, называемый таймфреймом. Для отображения изменений цены в контексте того или иного таймфрейма подходят графики японских свечей и баров.

Среди наиболее популярных среди трейдеров таймфреймов можно отметить:

  • минутные: 1 минута (M1), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30);
  • часовые: 1 час (H1), 4 часа (H4);
  • дневной (D);
  • недельный (1W).

В некоторых платформах могут быть представлены и другие периоды времени, например: три минуты, два или три часа, шесть часов и т. д.

Наверное, каждый начинающий трейдер на первых порах задается вопросом «как выбрать подходящий таймфрейм?». На него однозначно ответить нельзя, поскольку тот или иной вариант во многом обусловлен выбранной трейдером стратегией.

Более того, анализ графика, построенного для двух различных таймфреймов, может давать совершенно различные результаты.

Так, на дневном графике пары XEM/USD можно увидеть ярко выраженный даунтренд:

В это же время на 15-минутном графике после нисходящего движения уже просматривается «боковик» (флэт):

Очевидно, что это взаимоисключающие сигналы. Следовательно, для принятия решений трейдеру следует рассматривать картину комплексно, переключаясь на различные таймфреймы. Например, общую тенденцию можно посмотреть на недельном или дневном графике, а точку входа и другие детали — определить на «младших» или, как еще говорят, более мелких таймфреймах.

В зависимости от величины таймфрейма, стратегии трейдеров можно классифицировать на несколько категорий:

  • Скальпинг. Время удержания позиции чаще всего не превышает один час. Часто используются таймфреймы M1, M5 и M15.
  • Внутридневной (краткосрочный, интрадей) трейдинг. Открытая позиция удерживается обычно от одного часа до одного дня. Используются таймфреймы M30, H1, реже H4.
  • Свинг-трейдинг. Позиции обычно остаются открытыми от одного до четырех торговых дней. Популярны следующие таймфреймы: H1, H4 и D1.
  • Долгосрочная торговля. Такая стратегия сосредоточена не столько на спекулятивных сделках, сколько на инвестиционных целях. Обычно позиция удерживается дольше недели, график строится по D1, W1 и M.

Глоссарий к статье

Гэп (от англ. gap — разрыв) — ситуация, когда существует значительная разница между ценами закрытия и открытия элементов графика. Гэпы, в частности, могут просматриваться на графиках баров и японских свечей.

Консолидация — приостановка резкого движения тренда, при котором цена движется «в бок» в довольно узком диапазоне. Консолидация может означать, что на рынке на некоторое время воцарилось равновесие, обусловленное примерным равенством спроса и предложения.

Доджи — свеча, у которой практически отсутствует тело, поскольку цены открытия и закрытия почти равны. В зависимости от длины верхней и нижней тени такая свеча может выглядеть как крест, знак «плюс» или перевернутый крест. Отдельно взятая доджи является нейтральным сигналом, а о бычьем или медвежьем характере паттерна с участием такой свечи можно судить по предыдущей динамике цен и от будущего подтверждения.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Подписаться на новости Forklog

Свободное копирование и распространение материалов с сайта ForkLog разрешено только с указанием активной ссылки на ForkLog как на источник. Указание ссылки также является обязательным при копировании материалов в социальные сети или печатные издания.

Журнал ForkLog — информационный ресурс о криптовалютах, блокчейне и децентрализованных технологиях. Мы работаем для вас с 2014 года.
© 2020

Основы технического анализа. Что должен знать каждый трейдер?

в Криптовалюта 24/01/2018 3,275 Просмотров

Читать еще:  Методы анализа рисков проекта

Если вы когда-либо интересовались трейдингом, то наверняка уже слышали про два основных вида анализа рыночной ситуации, а именно про фундаментальный и технический анализ. При этом под техническим анализом подразумевается исследование изменения графика цены за прошлое время, чтобы как можно точнее спрогнозировать движения цены в будущем. Теханализ проводится при помощи особого набора профессиональных инструментов – в программе-торговом терминале на конкретный график актива наносятся различные линии, применяются индикаторы и др. Также важно упомянуть о методе фундаментального анализа – это оценка ситуации на рынке при помощи учета последних и наиболее важных экономических новостей, событий и прочих внешних факторов, влияющих на рынок.

Важно добавить, что эти два вида анализа рыночной ситуации существуют не сами по себе, а всегда идут рядом и прекрасно дополняют друг друга. Естественно, что такое утверждение актуально и для криптовалютного рынка. Данная сфера экономики еще очень молода и только начинает развиваться. А вследствие того, что этот рынок еще весьма молод, то фундаментальный анализ на основе экономических новостей имеет довольно большое значение. Так, постоянно происходят ситуации, когда из-за одной конкретной новости, которая может касаться лишь одного государства, весь рынок бурно растет, ставя новые рекорды цены криптовалют, либо наоборот – общая капитализация монет резко идет вниз.

Но при этом технический анализ остается весьма важным, так как благодаря нему можно наглядно увидеть, насколько серьезно изменялся и еще изменится рынок вследствие значимых событий и новостей. Также с его помощью трейдеры могут зарабатывать и тогда, когда никаких значительных событий в криптоэкономике не происходит. Так давайте же постараемся разобрать в этой статье главные аспекты грамотного технического анализа.

  • Краткая история появления теханализа
  • Движение тренда
  • Как применять эти знания в торговле?
  • Уровни по поддержке и сопротивлению
  • Главные фигуры в теханализе
  • Индикаторы
  • Объемы торгов
  • Заключение

Краткая история появления теханализа

Интересно, что первоначальные моменты технического анализа создавались еще в середине 17 века – это были определенные положения для торгов на голландских рынках. Позднее в 18 веке крупный торговец рисом из Японии по имени Хомма Мунехиса изобрел то, что в будущем стали называть японскими свечами. Затем в конце 19 столетия американский журналист Чарли Доу написал серию статей о рынке ценных бумаг, что впоследствии послужили началом для сильного развития многих методов по техническому анализу к началу 20 века. С развитием компьютерных технологий в середине 20 столетия стали активно совершенствоваться инструменты и методы по анализу рынка, а также появились совершенно новые способы, которые применяют возможности современного вычислительного оборудования.

Движение тренда

Прежде всего, в методе технического анализа важно разобраться с таким основополагающим термином, как тренд и как следует его определять. Слово «тренд» имеет английское происхождение (trend), что дословно переводится как тенденция, то есть движение цены, которое направлено в одну сторону на продолжении конкретного промежутка времени.

Понятие тренда классифицируется на два основных критерия:

— по своему направлению;

Рассмотрим классификацию трендов по направлению.

Возрастающий или «бычий» тренд. Данная тенденция отмечается, когда каждый следующий максимум (пик цены) и минимум (это впадина) находятся выше, чем предыдущие.

Пример такого тренда на свечном графике:

Падающий «медвежий» тренд. В противоположность восходящему тренду это последовательность снижающихся максимумов (пиков цены) и минимумов, то есть впадин.

Пример данного тренда на свечном графике:

Обычно здесь наблюдается следующая логика – при возрастающем тренде выгодно закупать по направлению движения курса, а при падающем – оперативно продавать активы.

Также на графике может наблюдаться и боковое движения цены, что принято именовать «флэт». В таком случае цена практически никуда не идет либо двигается в узких границах и без какого-либо конкретного направления. В такой ситуации ценовые пики и впадины располагаются примерно на одном и том же уровне.

Флэт на свечном графике:

Классификация трендов по продолжительности

Также рыночные тренды разделятся и по времени своего существования. Здесь можно выделить два основных вида – краткосрочный и глобальный тренд.

Здесь вы можете видеть яркий пример сочетания сразу нескольких таких трендов в одном графике. Глобальный тренд здесь отмечен жирными красными чертами, а внутри него отмечены краткосрочные движения цены.

Еще важно добавить, что глобальное движение цены может находиться внутри еще более глобального тренда.

Как применять эти знания в торговле?

В основном трейдеры используют все эти сведения в качестве одного из сигналов для принятия торговых решений – покупки либо продажи активов. При этом если движение цены пробивает текущий глобальный тренд, то как правило, оно будет двигаться в сторону этого пробития.

Наглядный пример – пробитие падающего тренда к верху, когда цена сменила курс и стала возрастать.

А вот пробитие растущего тренда к низу, когда цена сменила направление на противоположное:

Уровни по поддержке и сопротивлению

Уровнем по сопротивлению принято называть такой ценовой уровень, при котором позиции на продажи актива так сильны, что не дают движению цены пойти вверх.

В то же время так называемые уровни поддержки по аналогии с уровнями сопротивления появляются на конкретном уровне цены, при котором позиции на покупку актива так сильны, что не дают стоимости продолжить свое прошлое движение к низу.

Если вы проведете линию по ряду таких пиков или впадин, то ее можно будет называть линией сопротивления цены (если сверху) либо линией поддержки курса (если расположена снизу). Как правило, это будут те значения котировок актива, при которых курс валюты будет ощущать серьезную преграду для последующего движения. А трендом в таком случае как раз и будет канал, состоящий из параллельных уровней по поддержке и сопротивлению цены.

К примеру, на данном графике можно наблюдать очевидный ниспадающий (медвежий) тренд, что в дальнейшем пробил свой новый уровень. Красная линия здесь – это как раз и есть уровень поддержки, а зеленая, соответственно – сопротивления.

Сама цена движется между данными линиями по очереди достигая то линии поддержки, то сопротивления цены. Это еще называется проверкой ценой уровней на прочность. При этом чем больше раз курс цены коснется конкретного уровня, тем большее значения он приобретает.

Главные фигуры в теханализе

Самыми простыми «подсказками» являются простые фигуры в техническом анализе. В данном случае фигурой называется определенный рисунок, который вырисовывается при изменении стоимости актива, что трейдеры периодически могут видеть на рынке. Так, на основе часто повторяющихся технических фигур можно делать определенные прогнозы о последующем движении курса.

Индикаторы

Под данным понятием подразумеваются технические индикаторы – это графики, отображающие результаты математических исчислений по определенным формулам, которые определяются на основании прошедших изменений курсов или иных изначальных данных по рынку. Такие графические индикаторы тоже применяются для прогнозирования последующих изменений цены.

При этом большинство стратегий, созданных на теханализе, часто взаимосвязаны с индикатором под названием «скользящие средние». Данный индикатор рассчитывает математическое усреднение всех цен, взятых за конкретный период. А по степени изменения курса данное значение возрастает или убывает, что и дает понять общее направление в движении курса.

Правила использования данного индикатора просты – если стоимость выше линии индикатора, то стоимость растет, а если ниже – ниспадает. Для уточненных прогнозов можно подобрать несколько скользящих средних с разными периодами времени. А в том месте, где линии этих индикаторов станут пересекаться, с немалой долей вероятности можно ждать изменение движения курса.

Объемы торгов

Еще одним значимым показателем считаются объемы торгов – это совокупное количество единиц торгуемого актива за конкретный период времени.

  1. Если объем возрастает при будущем движении курса в конкретном направлении, то как правило, рынок поддерживает такое направление.
  2. Когда объемы сделок опадают при последующем движении курса по конкретному направлению, то рынок не станет поддерживать такого движения.
  3. Еще изменения в объеме торгов можно считать предварительным сигналом к новому изменению тенденции.

При этом стоит учесть, что большие объемы торга отнюдь не всегда указывают последующее значимое движение стоимости. Главными причинами изменения по котировкам служат особо крупные ордера, а преобладание медвежьих либо бычьих настроев лучше анализировать по стакану котировок и объема в совокупности.

Заключение

Теперь вы познакомились с основами технического анализа, но для формирования полноценной торговой стратегии нужно куда детальней изучить все эти инструменты и не забывать о важности совмещения фундаментального и технического анализа.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector