Gocapital.ru

Мировой кризис и Я
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Норматив достаточности базового капитала

Норматив достаточности базового капитала

В наших статьях мы часто касаемся тем, которые простому обывателю, далекому от банковской специфики, в жизни, казалось бы, никогда не пригодится. Так, мы очень подробно рассматривали вопросы, связанные с ликвидностью банка, а также нормативы, с помощью которых она (ликвидность) регулируется: норматив мгновенной ликвидности Н2, норматив текущей ликвидности Н3, норматив долгосрочной ликвидности Н4.

Не является ли такое углубление в достаточно узкие темы излишним? С одной стороны, по роду своей профессиональной деятельности Вам, возможно, и не придется рассчитывать нормативы банков. И лишняя информация способна только «засорить мозги». Но с другой стороны, а этот аспект более важен, состояние экономики нашей страны заставляет пристально следить за новостями. Но, как мы не раз отмечали, информация поступает настолько противоречивая, что для формирования объективной картины приходится очень внимательно «пропускать через фильтры» весь поток. И для понимания происходящего невольно приходится разбираться в, казалось бы, достаточно узких темах.

Тему достаточности капитала банковской системы мы уже касались, когда говорили о том, что такое докапитализация банка. Но в той статье на структуре нормативов достаточности капитала мы подробно не останавливались. Давайте восполним этот пробел.

Нормативы достаточности капитала

Документом, устанавливающим порядок определения нормативов достаточности капитала (как, впрочем, и нормативов ликвидности) является Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 139-И «Об обязательных нормативах банков». В настоящее время коммерческие банки рассчитывают 3 норматива, регулирующие капитал банка:

-норматив достаточности базового капитала Н 1.1,

— норматив достаточности основного капитала Н 1.2,

-норматив достаточности собственных средств (капитала) банка Н 1.0.

Формулы определения величины нормативов идентичны между собой (мы уже приводили ее в статье про докапитализацию банков).

Нормативы достаточности представляют собой отношение капитала банка (в каждом случае свое значение) к сумме кредитного риска по активам, условным обязательствам, производным финансовым инструментам, операционному и рыночному риску.

Минимальные допустимые значения нормативов:

— для норматива Н 1.1 5%,

— для норматива Н 1.2 6% (значение действует с 1 января 2015 года. До этой даты 5,5%),

— для норматива Н1.0 10%.

Как мы уже упоминали, при определении в числителе формулы стоит значение капитала банка. При определении значения норматива Н1.1 в числителе находится значение базового капитала, при определении норматива Н1.2 – основного капитала, Н 1.0 – собственного капитала кредитной организации. Вообще, раньше был только один норматив, регулирующий капитал банка – норматив достаточности капитала Н 1. Введение дополнительных нормативов обусловлено введением системы стандартов «Базель III». Регулирование отечественной банковская система в данном вопросе не отстает от общемировых трендов. Вообще, изначально предполагалось введение стандарта «Базель 3» в более ранние сроки, чем в других странах, а также более «жесткое» значение нормативов. Но, в конечном счете, сделали определенные послабления.

Базовый капитал, основной капитал и собственный капитал банка

Методика расчета базового, основного и собственного капитала кредитной организации приведена в положении N 395-П от 28 декабря 2012 г «Положение о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)». В соответствии с этим нормативным документом собственный капитал кредитной организации есть не что иное, как сумма основного капитала и дополнительного капитала.

В свою очередь основной капитал (егоеще называют капитал первого уровня) является суммой базового капитала и добавочного капитала.

Методику расчета каждого из показателя можно найти в тексте Положения, мы лишь отметим, что в расчет базового капитала включают обыкновенные акции и эмиссионный доход, а также величину нераспределенной прибыли. В добавочный капитал включают привилегированные акции и эмиссионный доход от их размещения, а также бессрочные субординированные кредиты. К дополнительному капиталу относятся субординированные кредиты сроком не менее пяти лет, а также прирост стоимости имущества за счет переоценки (в статье про докапитализацию на этом мы останавливались более подробно).

Основное назначение нормативов ликвидности – это способность коммерческого банка в срок исполнять свои обязательства. Нормативы достаточности капитала призваны обеспечить финансовую устойчивость (способности покрыть убытки за счет собственного капитала). Систематическое нарушение нормативов достаточности капитала, а также достижение значения нормативов ниже определенного значения приводит к отзыву лицензии (что делать вкладчику в этом случае, можно почитать по этой ссылке) либо к санации банка.

Подписка на наши новости очень важна – она позволит не пропустить ни одной темы нашего сайта. Возможно, Вам также будут интересны услуги в сфере финансов, которые мы готовы предложить Вам. Для более подробной информации перейдите, пожалуйста, по ссылке.

Также не забываем делиться с друзьями с помощью кнопок социальных сетей

Достаточность капитала

Достаточность капитала – показатель отражающий устойчивость финансового учреждения и возможность полноценно функционировать, с учетом вероятных рисков.

При недостатке капитала банк оказывается крайне чувствительным к макроэкономическим изменениям. Даже при незначительном ухудшении финансового положения повышается риск банкротства. В противоположной ситуации, когда капитал в избытке, организация зачастую оказывается неконкурентоспособной на кредитном рынке.

На протяжении нескольких десятков лет предпринимались попытки создать единую систему оценки достаточности капитала. Из-за разногласий в законодательстве стран прийти к общим показателям и критериям не получалось долгое время. Лишь совместными усилиями удалось разработать универсальный способ расчета. Немалую роль для его создания приложил Базельский комитет по банковскому надзору.

Коэффициенты для расчета достаточности капитала делятся на две основные группы:

  1. соотношение капитальных фондов к сумме депозитов;
  2. капитал в соотношении с активами.

В первом случае рассматривается защищенность компании перед кредиторами, способность выплатить долговые обязательства при ухудшении дел. Второй вариант подразумевает капитал как средство ликвидации негативных последствий при снижении стоимости активов предприятия. Различают два типа достаточности капитала:

  1. достаточность нормативного капитала;
  2. достаточность основного капитала.

Формулы расчетов показателей для каждого из них немного отличаются, но в целом принцип остается единым как для отдельного учреждения, так и для всей банковской системы.

Расчет достаточности

Показатель рассчитывается с помощью формулы:

ДК = ЧА / Риски = ЧА / SUM А x K

  • ДК — достаточность капитала;
  • ЧА — чистые активы;
  • А — актив;
  • К — коэффициент риска.

Если итоговый результат получается низким, то нужно снижать уровень рисков с помощью грамотного управления активами, либо увеличивать капитал предприятия, используя дополнительные вложения собственников организации. При вычислении достаточности нормативного капитала применяется следующая формула:

ДНК= НК /(КР+ 10 x (ОР+ РР)) x 100%

  • ДНК — итоговый результат, который нужно определить;
  • НК — цифровой показатель суммы капитала;
  • КР — риск по кредитам;
  • ОР — риск по операциям;
  • РР — рыночный риск.

Центробанк России определяет норматив достаточности для этого показателя в размере 10%. Если речь идет об аналогичной характеристике в отношении основного капитала, то формула выглядит несколько иначе:

Читать еще:  Сущность и цена капитала

ДОК= ОК/( КР+ 20 x (ОР+ РР)) x 100%

  • ДОК — достаточность основного капитала;
  • ОК — суммарный показатель основного капитала;
  • КР — кредитный риск;
  • РР — рыночный риск;
  • ОР — операционный риск.

Центробанк РФ установил норму для данного параметра на уровне 5%.

Классификация активов

Материальные активы учреждения по степени кредитного риска распределяются на 7 групп. При этом учитывается международный рейтинг контрагента. Также во внимание берутся: источники и надежность обеспечения, уровень обслуживания долговых обязательств и прочие характеристики.

Степени кредитного риска:

На основе этих данных можно понять, какая компания является надежной, насколько ей стоит доверять. Первые 3 группы имеют наименьший риск, поэтому сотрудничество с такими организациями может быть плодотворным и успешным. К остальным следует относиться с осторожностью.

Достаточность капитала банка. Формулы и расчет

Автор: Блог о маркетинге · Опубликовано 09.07.2016 · Обновлено 03.12.2016

Норматив достаточности капитала отражает степень покрытия собственным (нормативным) капиталом рисков, принимаемых на себя банком.

Формула достаточности нормативного капитала

Достаточность нормативного капитала определяется по формуле:

ДНК= НК /(КР+ 10 * (ОР+ РР)) *100%

где ДНК–достаточность нормативного капитала;
НК–размер нормативного капитала;
КР – величина кредитного риска, определяемая как сумма взвешенных по уровню кредитного риска активов, подверженных кредитному риску, и внебалансовых обязательств;
ОР – величина операционного риска;
РР – величина рыночного риска.

Норматив достаточности нормативного капитала установлен Нац банком в размере 10 %.

Формула достаточности основного капитала

Формула достаточности основного капитала

Достаточность основного капитала определяется по формуле:

ДОК= ОК/( КР+ 20 * (ОР+ РР)) * 100%

где ДОК – достаточность основного капитала;
ОК – размер основного капитала;
КР – величина кредитн. риска, определяемая как сумма взвешенных по уровню кредитного риска активов, подверженных кредн. риску, и внебалансовых обяз-в;
РР – величина рыночного риска;ОР – величина операционного риска.

Норматив достаточности основного капитала установлен в размере 5 %.

Величина активов, подверженных кредитному риску (КР), для расчета достаточности нормативного капитала определяется путем умножения разницы между суммой активов, подверженных кредитному риску, и величиной сформированных по данным активам резервов на соответствующую степень кредитного риска.

Активы в зависимости от степени кредитного риска подразделяются на семь групп, при этом во внимание принимается отнесение контрагента к одной из группA, B, C, D, E (исходя из наличия международных рейтингов), наличия и качества обеспечения, качества обслуживания задолженности и прочие факторы. Для каждой из групп активов устанавливаются следующие степени риска:

  • I группа – 0% риска;
  • II группа – 20% риска;
  • III группа – 35% риска;
  • IV группа – 50% риска;
  • V группа – 75% риска;
  • VI группа – 100% риска;
  • VII группа – 150% риска.

(Пока оценок нет)

Показатель достаточности капитала российских банков: игра на понижение

В июне 2011 года российские банки стали меньше нарушать требование ЦБ РФ по уровню достаточности капитала, во втором квартале 2011 года началось снижение числа нарушений в месяц, по итогам 2010 года показатель Н1 для российской банковской системы снизился по сравнению с 2009 годом.

В первом полугодии 2011 года из 988 банков (из числа давших согласие на раскрытие информации) только 6 нарушило норматив достаточности капитала Н1. Если во втором полугодии 2001 года тенденция на понижение сохранится, то по итогам текущего года будет достигнут докризисный уровень числа нарушителей норматива Н1 – 11 кредитных организаций в 2006 году и 12 – в 2007 году.

Во втором квартале 2011 года было зафиксировано снижение количества нарушений Н1 среди 988 банков. Поясним, что в марте 2011 года был зафиксирован 21 эпизод – рекорд за период с июня 2010 года по февраль 2011 года, когда в месяц Центробанк фиксировал от 0 до 3 нарушений. Правда, в ноябре – декабре 2011 года произошел всплеск – 10 и 12 нарушений, соответственно. Если в апреле 2011 года этот показатель был 43, то в мае 2011 года – 38, а в июне 2011 года – 21.

В 2010 году ЦБ РФ зафиксировано снижение показателя Н1 для всей банковской системы до отметки 18,1% (падение на 2,8 процентного пункта по сравнению с 2009 годом). При этом самый высокий показатель Н1 продемонстрировали «средние и малые банки Московского региона», а самый низкий – «крупные частные банки».

Зачем нужен норматив Н1

Классическое определение этого показателя звучит так: «Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка регулирует (ограничивает) риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине собственных средств (капитала) банка, необходимых для покрытия кредитного, операционного и рыночного рисков. Норматив Н1 определяется как отношение размера собственных средств (капитала) банка и суммы его активов, взвешенных по уровню риска».

Данный коэффициент демонстрирует, какая доля собственных средств (капитала) банка приходится на 1 рубль размещенных в активах. Согласно требованию ЦБ РФ этот показатель должен быть не ниже 10–11 копеек (в зависимости от размера уставного капитала банка). Снижение норматива Н1 в большинстве случаев происходит из-за ухудшения качества кредитного портфеля и агрессивной политики в сфере увеличения активов. Когда значение норматива Н1 достигнет «красной зоны», то регулятор рынка может, например, потребовать от «нарушителя» увеличить размер собственных средств (капитала) банка или снизить объем операций с рискованными активами.

Однократное или многократное нарушение норматива Н1 кредитной организацией не гарантирует, что Центробанк обязательно отзовет лицензию у «нарушителя». Так, в период с 1 мая 2010 года по 1 июля 2011 года из 11 нарушителей норматива ЦБ отозвал лицензии только у трех: Банк «Империя» (Москва, 509 -е место в рейтинге банков «Активы» ИА Bankir . Ru и 399 -е место в рейтинге банков «Капитал» ИА Bankir . Ru по состоянию на ноябрь 2010 года) – 9 нарушений в ноябре 2010 года, лицензия отозвана 12 декабря 2010 года; Мультибанк (Москва, 501 -е место в рейтинге банков «Активы» ИА Bankir . Ru и 470 -е место в рейтинге банков «Капитал» ИА Bankir . Ru по состоянию на февраль 2011 года) – 1 нарушение в феврале 2011 года, лицензия отозвана 8 марта 2011 года и Международный торгово-промышленный банк (Москва, 915 -е место в рейтинге банков «Активы» ИА Bankir . Ru и 796 -е место в рейтинге банков «Капитал» ИА Bankir . Ru по состоянию на апрель 2011 года) – в апреле 2011 года – 9 нарушений норматива Н1, лицензия отозвана 4 мая 2011 года.

Две из трех названных выше кредитных организаций занимались манипуляциями с финансовой отчетностью и выводом активов. Поясним, что Международный торгово-промышленный банк регулятор рынка обвинил в том, что тот пытался использовать зеркальные векселя для улучшения плохой финансовой отчетности. Мультибанк входил в так называемую банковскую группу бизнесмена Матвея Урина и отражал в своих активах фиктивные ценные бумаги.

Читать еще:  Определение потребности в капитале

Регулятор рынка может отозвать лицензию у кредитной организации, даже если она не нарушала требований по достаточности капитала. Так, в первом полугодии 2011 года из 7 «изгнанных» с рынка 7 банков только 2 нарушили норматив Н1 в период с мая 2010 года до момента отзыва лицензии.

Кто и когда придумал Н1

Норматив Н1 – «модернизированный» вариант коэффициента Кука (КК) – показателя платежеспособности кредитных учреждений и коммерческих банков, равный отношению собственного капитала к активам, взвешенным по степени риска. Коэффициент Кука должен быть не менее 8%. Критическим уровнем платежеспособности банка является КК, равный или меньше 4%. История появления коэффициента Кука такая. В 1988 году Базельский комитет по банковскому надзору и регулированию принял набор рекомендаций, на основе которых было подписано международное соглашение, регулирующее достаточность капиталов банков. В этом документе была указана формула, по которой можно было рассчитать коэффициент надежности банков: отношение капитала банка (Кс) к активам, взвешенным по степени риска (Ар), и умноженное на 100%.

С 1 июня 1991 года в РСФСР начала действовать Инструкция № 1 «О порядке регулирования деятельности коммерческих банков» республиканского Центробанка. В этом документе было указано, что «норматив достаточности капитала коммерческого банка» определяется «минимально допустимым размером уставного капитала банка и предельным соотношением всего его капитала и суммы активов с учетом оценки риска». Норматив на 1991 год был установлен в размере 4%. Через три года ЦБ РФ начал процесс по постепенному увеличению норматива Н1. С 1 июля 1996 года по 31 января 1997 года – 5%. С 1 февраля 1997 года по 31 января 1998 года – 6%. С 1 февраля 1998 года до 31 января 1999 года – 7%. С февраля 1999 года – 8%. С февраля 2004 года – 10% (уставной капитал более 180 млн. рублей) и 11% (уставной капитал менее 180 млн. рублей).

Тенденции: 2002 год – первая половина 2011 года

График 1. Количество банков – нарушителей норматива Н1 в период с января 2005 года по июль 2011 года

График 2. Динамика изменения норматива Н1 банковской системы России

Что произошло в 2010 году

Согласно данным из «Отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010 году», подготовленного ЦБ РФ, в течение 2010 года произошло сокращение показателя достаточности капитала по всем группам банков. У пяти кредитных организаций – лидеров по величине активов показатель достаточности капитала сократился с 22,4% до 18,4%. У банков, которые занимали в 2010 году 6–20 места по величине активов, зафиксировано снижение показателя достаточности капитала на 1,5 процентного пункта (по состоянию на 1 января 2011 года этот показатель составил 15,1%). В течение 2010 года количество банков со значением показателя достаточности капитала ниже 12% возросло с 20 до 52 (из них 51 банк с капиталом более 180 млн. рублей, для которых норматив достаточности капитала установлен на уровне 10%). По состоянию на 1 января 2011 года у 86 кредитных организаций (на 1 января 2010 года – у 57) значение показателя достаточности капитала находилось в пределах 12–14%. Около 86% действующих кредитных организаций в 2010 году поддерживали показатель достаточности капитала на уровне более 14% (на 1 января 2010 года – 91,9%).

График 3. Динамика изменения показателя Н1 для пяти групп банков в период с 2006 года по 2010 год

Норматив Н1 в 2010 году нарушали 23 кредитные организации (в 2009 году – 16 кредитных организаций). Из указанных 23 кредитных организаций у 6 были отозваны лицензии, в отношении 8 осуществляются меры по предупреждению банкротства. Количество текущих нарушений Н1 сократилось с 1597 в 2009 году до 1182 в 2010 году, при этом количество допустивших их банков возросло с 13 до 1768.

График 4. Количество банков – нарушителей норматива Н1 в период с 1 мая 2010 года по 1 июля 2011 года.

Кто нарушает

Нарушителей требований норматива Н1 условно можно распределить на три категории в зависимости от количества и регулярности нарушений.

В первую категорию попали 5 банков, которые допустили в период с 1 мая 2010 года по 1 июля 2011 года одно–три нарушения показателя Н1.

Во вторую категорию – 4 кредитные организации, которые допустили уровень достаточности капитала ниже установленного регулятором рынка показателя.

В третью категорию – 3 банка, которые допустили нарушение норматива Н1 в течение от двух до четырех месяцев.

1 — Смоленский банк (Смоленск)

2 – Городской расчетный центр (Курган)

3 – «Открытие» (Москва)

5 – Банк «Империя»

7 – Банк «Советский»

9 – УИК-Банк (Челябинск)

10 – Международный торгово-промышленный банк

11 – Банк «Развитие» (Черкесск)

12 – Банк развития региона (Владикавказ)

Диаграмма 1. Количество нарушений отдельными банками норматива Н1 в период с 1 мая 2010 года по 1 июля 2011 года.

Место лидера среди нарушителей норматива Н1 в период с 1 мая 2010 года по 1 июля 2011 года занимает УИК-Банк (Челябинск, 627 -е место в рейтинге банков «Активы» ИА Bankir . Ru и 944-е место в рейтинге банков «Капитал» ИА Bankir . Ru по состоянию на июнь 2011 года). В марте–мае 2011 года он 47 раз нарушил норматив Н1, а также три других обязательных норматива. На втором месте – банк «Советский» (Санкт-Петербург, 217 -е место в рейтинге банков «Активы» ИА Bankir . Ru и 340 -е место в рейтинге банков «Капитал» ИА Bankir . Ru по состоянию на июнь 2011 года) – 23 раза в марте–апреле 2011 года. На третьем месте – Банк развития региона (Северная Осетия – Алания, Владикавказ, 391 -е место в рейтинге банков «Активы» ИА « Bankir . Ru » и 615 -е место в рейтинге банков «Капитал» ИА « Bankir . Ru » по состоянию на июнь 2011 года) – 18 раз в мае 2011 года. Правда, обе кредитные организации, в отличие от УИК-Банка, нарушили лишь норматив Н1.

Проблемы у ветерана

УИК-Банк работает на рынке с 1990 года – с того времени, когда Верх-Исетское отделение Свердловской областной конторы Промстройбанка СССР было преобразовано в Уральский инновационный коммерческий банк. Уставной капитал с июля 2007 года – 42 500 млн. рублей.

Читать еще:  Методы оценки стоимости заемного капитала

До начала 2011 года УИК-Банк работал стабильно. Поэтому претензий по поводу нарушения обязательных нормативов со стороны регулятора рынка не было. В третьем и четвертом кварталах 2010 года «прибыль после налогообложения» составила соответственно 622 тыс. и 737 тыс. рублей. Зато в первом квартале 2011 года «убыток после налогообложения» составил – 62 202 тыс. рублей. Во втором квартале 2011 года этот показатель составил 23 289 тыс. рублей.

В период с 29 по 31 марта 2011 года регулятором рынка было зафиксировано нарушение трех обязательных нормативов: Н1, Н7 и Н10.1, каждый по 3 раза. По состоянию на 1 апреля 2011 года сумма собственных средств (капитала) снизилась по отношению к 1 марта 2011 года на 31,8% и составила 46 197 тыс., правда, по состоянию на 1 мая 2011 года она выросла до 90 337 тыс. рублей. По состоянию на 1 июля 2011 года сумма собственных средств (капитала) составила 102 696 тыс. рублей.

20 июня 2011 года акционеры УИК-Банка приняли решение увеличить уставной капитал на 110 млн. рублей, в результате он достигнет значения 152,5 млн. рублей. Рост в 3 раза – для регионального банка – такое на рынке случается крайне редко. Так, в июне 2011 года Банк «Александровский» (Санкт-Петербург, 192 -е место в рейтинге банков «Активы» ИА Bankir . Ru и 276-е место в рейтинге банков «Капитал» ИА Bankir . Ru по состоянию на июнь 2011 года) увеличил собственный капитал банка на 19% до 132 млн. рублей. Докапитализация была необходима банку для увеличения норматива Н1, который на 1 апреля 2011 года составлял 10,94%. На 1 июля 2011 года значение норматива достаточности капитала у банка «Александровский» составило 12,9%.

Теоретически увеличение уставного капитала УИК-Банка в три раза должно решить проблему с нормативом Н1. В реальности отношения между регулятором рынка и кредитной организацией сложные. Ведь, кроме Н1, кредитная организация регулярно нарушала и три других обязательных норматива: Н7, Н10.1 и Н12.

Таблица 1. Количество нарушений обязательных нормативов УИК-Банком в апреле–июне 2011 года.

Апрель 2011 года (26 операционных дней)

ЦБ РФ введет нормативы достаточности базового и основного капитала

СОЧИ, 6 сен — РИА Новости. Банк России планирует с 1 октября 2013 года ввести дополнительные нормативы — достаточности базового и основного капитала банков РФ в рамках требований «Базеля 3», сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Михаил Сухов на международном банковском форуме.

«Мы предполагаем сохранить нынешнюю планку достаточности капитала в 10%, одновременно введя две промежуточные планки — 5,6% и 7,5% — к тем уровням капитала базового и основного», — сказал Сухов.

По его словам, с 1 апреля 2013 года предполагается начать параллельный расчет новых нормативов достаточности капитала, и если не случится драматических изменений в сфере капитализации российских банков, то с 1 октября российские банки перейдут на расчет новых нормативов достаточности капитала.

Он напомнил, что требования «Базеля-3» предполагают наличие трех нормативов достаточности капитала.

Позже Сухов пояснил журналистам, что с 1 апреля банки начнут рассчитывать базовый и основной капитал для надзорной отчетности, и если эта отчетность будет удовлетворительной, то ЦБ с 1 октября изменит порядок расчета достаточности капитала. В соответствии с требованиями «Базеля 3», банки должны будут соблюдать три норматива достаточности капитала — базового (5,6%), основного (7,5%) и общего (10%).

При этом банкам, по словам Сухова, будет дан один год для адаптации к новым требованиям. «Отзыв лицензии (за невыполнение нормативов достаточности капитала) будет действовать только через год после изменения методики расчета. До этого момента мы будем использовать другие меры воздействия», — сказал зампред ЦБ.

Проблема субордов

Соответствие российских банков требованиям «Базеля 3I» предполагает не только введение дополнительных нормативов достаточности капитала, но и новые отношения с акционерами и кредиторами, предоставляющими банкам субординированные кредиты.

«После введения «Базеля 3″ все новые субординированные кредиты, которые будут привлекаться банками в капитал, должны удовлетворять требованию обязательной конвертации в капитал более высокого уровня», — сказал Сухов.

По его словам, при снижении базового капитала до уровня 6,4%, кредиторы, предоставившие субординированные кредиты, должны будут либо покрыть убытки, либо конвертировать суборд в капитал более высокого уровня.

Что касается ранее привлеченных банками субординированных кредитов, то они будут в течение ближайших 10 лет дисконтироваться при расчете капитала — по 10% в год, сообщил Сухов.

По его словам, в настоящее время доля субординированных займов в капитале российских банков составляет около 20%. Таким образом, в течение 10 лет ежегодно капитал будет дисконтироваться на 2 процентных пункта.

Отвечая на вопрос о том, будут ли дисконтироваться субординированные кредиты ЦБ и Внешэкономбанка , или будет принято решение об их конвертации в капитал более высокого уровня, Сухов отметил, что в случае поступления предложений по конвертации ЦБ рассмотрит этот вопрос.

Добрый Базель

Требования «Базеля III» предполагают не только ужесточение нормативов достаточности капитала, но и некоторое изменение конфигурации капитала, отметил Сухов.

В частности, по его словам, предполагается снятие ограничения в отношении дополнительного капитала, который в настоящее время не должен превышать основной капитал.

Кроме того, «Базель III» предусматривает замену вычетов из капитала банков инвестиций в капиталы дочерних обществ на повышенные коэффициенты риска.

По словам Сухова, коэффициенты риски по инвестициям в капиталы дочерних финансовых компаний составят 10 и 2,5 — в зависимости от доли участия в капитале дочерней организации.

Антикризисные планы

Банк России планирует реализовать и рекомендацию «Базеля III» по подготовке банками планов восстановления финансовой устойчивости на случай кризиса.

«Мы завершаем консультации с группой крупнейших банков. Я думаю, к концу этого года определим базовые параметры, по которым будем рекомендовать всем банкам, и в первую очередь, крупнейшим, проводить стресс-тестирование своих балансов, определять величину своих потерь. Будут определены примерные параметры стресс-тестирования при снижении ВВП, колебаниях на валютном рынке», — сказал Сухов, добавив, что публикация таких планов очень важна, чтобы показать кредиторам уровень риска банка.

По его словам, планы восстановления финансовой устойчивости банков будут публично раскрываться.

Сам Банк России намерен разработать так называемые планы урегулирования несостоятельности для системно значимых банков на случай чрезвычайной ситуации. Такие планы, по словам Сухова, не будут публично раскрываться.

«Внедрение всех этих международных подходов должно, с нашей точки зрения, иметь определенный, достаточно продолжительный период адаптации. Этот период должен быть не только в режиме консультаций и дискуссий, он должен быть и в режиме мягких форм регулирования», — добавил зампред ЦБ.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×